손익비 · 매수 수량 계산기

감당할 손실 한도를 먼저 정하고, 거기에 맞는 정확한 매수 수량을 역산합니다. 계산 결과를 실제 운영 중인 자동매매 봇 규칙과 바로 대조해 드립니다.

포지션 사이징이 손절보다 먼저인 이유

대부분은 "얼마짜리를 몇 주 살까"를 먼저 정하고, 손절은 나중에 생각합니다. 순서를 뒤집으면 매매가 훨씬 단순해집니다 — 먼저 "이번에 최대 얼마까지 잃어도 되는가"를 정하고, 그 금액에서 수량을 역산하는 방식입니다.

1. 손절 폭이 달라도 잃는 돈은 같아진다

총자산 1,000만원, 1회 손실 한도 1%(10만원)로 잡았다고 해봅시다. 손절 폭이 −3%인 종목은 333주를 살 수 있고, 손절 폭이 −10%인 종목은 100주만 살 수 있습니다. 수량은 다르지만 손절에 걸렸을 때 잃는 금액은 둘 다 약 10만원으로 같습니다. 변동성이 큰 종목에 자동으로 적게 들어가게 되는 구조입니다.

2. 손익비는 승률과 짝으로 봐야 한다

손익비 1:3이면 승률이 25%만 넘어도 기대값이 양수가 되고, 손익비 1:1이면 승률 50%를 넘겨야 합니다. 버즈 봇은 손절 −3.0% / 1차 익절 +5.0%로 약 1:1.67의 손익비를 쓰되, 1차 익절 후 남은 물량은 트레일링 스탑으로 추세를 따라가게 해서 실제 평균 손익비를 끌어올리는 구조입니다.

3. 한 종목 비중 상한이 없으면 계산이 무의미해진다

손절 폭을 아주 좁게 잡으면 계산상 매수 수량이 폭발적으로 늘어납니다. 그래서 봇에는 종목당 한도(총자산의 20%)와 상시 현금 20% 유지라는 별도의 상한이 있습니다. 위 계산 결과가 이 상한을 넘으면 경고를 표시합니다.